Filtro Do Sistema Comercial

Pinhe as entradas comerciais com filtros e disparadores Um método consistente e decisivo para entrar no mercado pode ser alcançado definindo regras de entrada comercial precisas. Muitos comerciantes podem encontrar-se naturalmente muito conservadores ou agressivos quando se trata de entrar em um comércio. Aqueles que são muito conservadores podem acabar ficando sentados à margem, enquanto aguardam vários níveis de confirmação, uma prática que comumente leva a negócios em falta. Por outro lado, os comerciantes agressivos podem saltar a qualquer chance de entrar no mercado, às vezes sem nenhum motivo válido além do desejo de trocar. Isso, é claro, freqüentemente leva a perder negócios. Todos os comerciantes, sejam conservadores, agressivos ou em algum lugar do meio, podem se beneficiar com o uso de disparadores comerciais e filtros comerciais para estabelecer entradas comerciais cruciais. Filtros de comércio Os filtros comerciais identificam as condições de configuração que precedem uma entrada comercial e, portanto, devem ocorrer antes do declínio comercial. Os filtros de comércio podem ser considerados como a segurança para o desencadeante comercial. Uma vez que todas as condições para os filtros de comércio foram atendidas, a segurança está desligada eo gatilho comercial se torna ativo. Os filtros de comércio podem incluir uma variedade de fatores, desde a hora do dia até a localização do preço. Por exemplo, os filtros de comércio para o gráfico na Figura 1 incluem: O tempo é entre 9:30 da manhã e 1:00 PM EST Uma barra de preços fechou acima das médias móveis de 20 períodos e 50 períodos O período de 20 (azul) A média móvel está acima da média móvel de 50 períodos (púrpura) Todas essas condições de filtro comercial se tornam verdadeiras na barra de 9:30, fornecendo a configuração para o gatilho comercial a ser ativado. Os filtros comerciais definem as condições de mercado ideais para o desencadeante comercial. Esses filtros são freqüentemente estabelecidos através da observação e testes de retorno. Por exemplo, um comerciante pode ter desenvolvido um sistema de negociação que funciona bem nas manhãs, mas tem um desempenho insatisfatório nas tardes. O comerciante poderia então usar um filtro de tempo para limitar as entradas comerciais a um período de tempo específico neste caso, entre as 9:30 da manhã e as 13:00 da manhã. (Com um filtro apropriado, você pode montar as águas para aumentar os lucros. Para saber mais, leia Surfs Up With Filtered Waves.) Figura 1- Os filtros de comércio foram atendidos (em círculo amarelo) e o gatilho comercial é ativado uma vez que o preço é Um tick acima das barras anteriores, permitindo uma entrada de comércio precisa. Uma consideração importante na escolha de filtros de comércio é não limitar os graus de liberdade em um plano de negociação. Em outras palavras, muitos filtros podem criar uma configuração de negociação improvisada estatisticamente que raramente, se alguma vez, seja verdadeira. Isso limita grandemente a capacidade de um plano comercial ser robusto, consistente e rentável. Esta é a situação em que o comerciante excessivamente conservador se encontra: essencialmente eliminando a maioria das oportunidades comerciais. (Encontre sinais de entrada ou saída ou desenvolva um sistema completo com base nessa ferramenta versátil). Digite o Território Rentável com o alcance verdadeiro médio.) Uma razão pela qual os comerciantes podem superar um plano de negociação é porque eles tentam eliminar todos os negócios perdidos após realizar histórico Backtesting. Backtesting refere-se a testar um plano de negociação ou uma ideia sobre dados históricos para determinar se a idéia poderia ser rentável na negociação da vida real. Embora o backtesting seja uma ferramenta valiosa para o desenvolvimento de sistemas rentáveis, pode ser mal utilizado, especialmente no caso de determinar maneiras de evitar cada (ou a maioria) negociações perdidas. Esta é uma forma de ajuste de curva, que manipula as condições de negociação para executar o melhor em dados históricos, ao mesmo tempo em que cria um sistema irrealista que funciona mal na vida real. Ao definir filtros de comércio, os comerciantes devem se esforçar para criar filtros que sejam benéficos para o sistema como um todo - e não para um comércio específico ou dois. Uma vez que as condições do filtro comercial foram cumpridas, os comerciantes observam o gatilho de troca ocorrer para iniciar uma entrada comercial. A Figura 2 mostra esta progressão básica. Figura 2 - Esta linha do tempo mostra a progressão dos filtros comerciais, disparadores e entradas. Os filtros de comércio devem primeiro ser cumpridos e, em seguida, um disparador comercial oferece a oportunidade precisa para uma entrada comercial. Os desencadeantes comerciais Os desencadeantes do comércio podem ser pensados ​​como a linha na areia que define exatamente quando um comércio será inserido. Ao contrário dos filtros de comércio que podem incluir uma variedade de fatores, os disparadores de comércio dizem ao comerciante exatamente quando agir. Os disparadores de comércio devem ser absolutamente objetivos e claramente definidos no plano de negociação. Não deve haver espaço para a ambiguidade. Por exemplo, vá longe quando a cruzamento de médias móveis pode ser mais definida com depois de todos os filtros de comércio terem sido atendidos, insira uma posição longa uma vez que o preço é um ponto acima das barras anteriores. Isso fornece a linha na areia que precisamos identificar uma entrada de comércio precisa. Todos os filtros de comércio precisariam já ser verdadeiros para que o gatilho de comércio entre em vigor. Na Figura 1, vemos que a linha na areia é desenhada uma vez que todos os filtros de comércio foram cumpridos: o tempo é entre 9:30 da manhã e 1:00 da tarde, um bar fechou acima da movimentação de 20 e 50 períodos Médias e a média móvel de 20 períodos está acima da média móvel de 50 períodos. O gatilho, então, é ativado uma vez que os filtros comerciais se tornam verdadeiros. Na barra das 9:30, todos os filtros se tornaram verdadeiros. O gatilho ocorre quando o preço atinge um carrapato acima das 9:30 barras de altura. O preço atinge esse gatilho, então um longo comércio seria iniciado ao preço especificado. O tipo de ordem exata dependeria do comerciante. Um comerciante do sistema, por exemplo, pode fazer uma ordem de parada para comprar para identificar o preço exato na entrada comercial. Um comerciante discricionário, por outro lado, pode colocar uma ordem de mercado para entrar no comércio com o melhor preço disponível. Os desencadeantes do comércio podem ser baseados em uma variedade de condições, desde valores de indicadores até o cruzamento de um limite de preço, como suporte ou nível de resistência. Muitos comerciantes usam ferramentas de análise técnica, como indicadores, para definir configurações de alta probabilidade no mercado. Os indicadores podem fornecer uma entrada comercial objetiva, uma vez que limiares precisos podem ser facilmente estabelecidos. Os exemplos incluem ocorrências, como entrar em uma posição longa, quando um estocástico de 5,3 atinge um nível de 30 ou, digite uma posição curta quando o alcance verdadeiro médio atinge um nível de 0,5. Os filtros forneceriam a configuração para esses negócios, os níveis dos indicadores forneceriam o gatilho. (Compreender este conceito-chave pode melhorar drasticamente sua estratégia de investimento de curto prazo. Verifique o suporte aos conceitos básicos de resistência do amplificador.) Um aspecto importante dos desencadeantes do comércio é que eles precisam ser simples para serem acionáveis. Muitos desencadeantes comerciais ou gatilhos excessivamente complicados podem tornar-se onerosos e tornar o sistema difícil de implementar. Isso também pode levar a erros comerciais freqüentes à medida que os comerciantes ficam confusos sobre seu próprio sistema. Os desencadeantes de comércio são como uma declaração de missão de uma empresa: eles devem ser suficientemente claros para que possam ser facilmente recados da memória. Os disparadores devem ser objetivos e facilmente reconhecíveis para que não haja dúvidas sobre se o gatilho foi ou não encontrado. Os filtros Bottom Line Trade permitem que os comerciantes definam condições favoráveis ​​para entrar em posições de mercado. Esses filtros comerciais fornecem a configuração. Os disparadores de comércio são a linha na areia - o limite que, uma vez encontrado, desencadeia a oportunidade comercial. Compreender como usar os filtros comerciais e os desencadeantes comerciais pode ajudar os comerciantes a encontrar e definir configurações de negociação rentáveis. Um filtro RSI cruzado quando eu comecei a comercializar eu queria complicar demais as coisas. Então voltei para a simplicidade e aqui é um sistema comercial muito simples. A ideia é buscar o negócio ideal - pegar a tendência e filtrar o movimento plano. EURUSD 1h gráfico (bem, eu apenas gosto dessa maneira. Sem motivo especial para isso) SMA 90 EMA 10 RSI 14 (sim, todo esse padrão) se EMA 10 cruza SMA 90 abaixo e RSI 14 está perto do nível de sobrecompra se EMA 10 cruza SMA 90 a partir de cima e RSI está próximo ao nível de sobrevenda Veja o documento em anexo. Eu codifiquei em Java para a plataforma duka jforex para backtest. Os resultados foram bastante bons. Tive paciência para baixar os dados do tick nos últimos 6 meses. Você verá as citações do relatório no final desta publicação. A pergunta para você, colegas comerciantes é - como você acha que é possível fazer isso funcionar melhor Filtro não é tão eficaz quanto eu gostaria. Eu também não pensei em abrir posições extras se a tendência se sustentar e as linhas não cruzaram novamente. Você poderia me sugerir algo. Imagem anexa (clique para ampliar) Prelúdio: se fosse possível criar um sistema de negociação rentável usando indicadores convencionais, como o MACD, SMA, DEMA, RSI etc., então todos os cabos são ricos. A matemática convencional também não funciona. A fim de criar o melhor sistema de negociação, você tem que ir além do óbvio. Você deve criar seus próprios indicadores personalizados exclusivos. Smart Traders Think and Trade Long Term (Todos os resultados de lucro e teste são hipotéticos) O que é um sistema de negociação Um sistema comercial não é o Santo Graal. A maioria dos comerciantes espera muito de um sistema comercial. Se um sistema faz alguns negócios perdidos, eles geralmente desistem apenas quando o mercado está prestes a se mudar. Um bom sistema de negociação é uma ferramenta para tornar as probabilidades a seu favor, empregando uma metodologia de negociação comprovada para ajudar suas emoções a interferir com sua negociação. Para ser bem sucedido, um comerciante deve superar a esperança, o medo e a ganância e aprender a ser paciente. O mercado sempre está certo. Um comerciante precisa estar ciente da direção do mercado. Ele deve ser capaz de analisar e interpretar as informações nos gráficos corretamente e objetivamente, sem qualquer emoção. O risco é uma parte da negociação, e não pode ser evitado ou eliminado. O comerciante bem sucedido sabe disso e aceita riscos como parte do negócio de negociação. No entanto, ele também tem conhecimento e confiança de que o risco pode ser controlado. Para negociar um sistema de forma rentável, é preciso ter a disciplina para executar os sinais gerados. A disciplina vem da confiança, e a confiança vem do conhecimento. Portanto, é importante entender como seu sistema funciona. Confiança e disciplina também provêm da experiência. Um comerciante deve ter a paciência de observar um sistema de negociação em tempo real para ver como e onde os sinais são gerados. Todo trader sabe disso na negociação. TIMING É TUDO. Se você pode medir seus negócios com perfeição, você nunca terá que se preocupar com uma redução. Mas, como todos sabem, não é tão simples quanto isso. Não importa o quão bom você esteja na análise técnica, a maior parte do tempo o mercado é confuso: está indo: para cima, para baixo ou para trás. A maioria dos comerciantes, especialmente os comerciantes de dias, olha o mercado de forma muito próxima. Se você olhar para o mercado no dia-a-dia, você perderá de vista o grande quadro. Em outras palavras, você ficará confuso sobre a tendência de longo prazo. Todos sabemos o ditado: A TENDÊNCIA É O SEU AMIGO. Há também um outro ditado, UM AMIGO DE NECESSIDADE É UM AMIGO INDEED. Como comerciante, seu único AMIGO é a TENDÊNCIA. Enquanto você trocar com a maior tendência, você não deve estar muito preocupado com o tempo. A TENDÊNCIA sempre virá para o seu resgate. Enquanto você ficar com ele, e enquanto você negociar na direção da maior tendência. O comércio é como um negócio. Para ter sucesso, você precisa: ser objetivo. Seja bem capitalizado. Controle suas emoções. Ter um plano de longo prazo. Superar a esperança, o medo e a ganância. Gire as probabilidades a seu favor. Você precisa de um Sistema de Negociação. Os principais componentes de um sistema de negociação rentável são: Escolher um mercado de tendências. Obtendo os dados do preço certo para reduzir o ruído. Usando um indicador de longo prazo confiável para encontrar a principal tendência. Aplicando filtros simples para permanecer com a tendência. Usando mais algoritmos de filtragem para melhorar o desempenho. Incorporando algoritmos genéticos para vender perto do topo e comprar perto do fundo. Usando funções para controlar o risco e reduzir o número de negociações perdidas. 1. Escolhendo um mercado de tendências. Um sistema de negociação de longo prazo precisa de um mercado que tende a tendência por longos períodos de tempo. A tendência deve ser evidente em gráficos diários e semanais. Exemplos são os mercados T-Bonds e T-Notes, bem como Moedas. Esses mercados são impulsionados pelas taxas de juros, que por sua vez são impulsionadas pelo estado da economia. Essas forças não acendem um centavo. Eles acumulam impulso e se movem na mesma direção por meses ou anos de cada vez. 2. Obtendo os dados do preço certo para reduzir o ruído. Os dados fornecidos no sistema são muito importantes. Os dados de preços diários têm muito ruído, o que, por sua vez, pode produzir reversões falsas que podem gerar falsos sinais comerciais, que são muito difíceis de filtrar. Por outro lado, os dados semanais são mais suaves e tornam a maior tendência mais evidente. Os dados semanais terão menos ruído e serão muito mais fáceis de analisar. 3. Usando um indicador confiável de longo prazo para encontrar a principal tendência. Os indicadores são uma maneira matemática de medir o estado e a força do mercado. Eu tenho desenvolvido e criando indicadores para meus sistemas nos últimos 30 anos. Durante este tempo, descobri que o simples funciona melhor. O estocástico funciona de forma semelhante às médias móveis, com uma grande vantagem. Um estocástico mostrará a tendência do mercado e também indicará quando um mercado se tornou mais comprado ou superado. Os elementos do estocástico podem ser aplicados para gerar melhores sinais BUY e SELL, é possível usar um estocástico junto com outros indicadores de suporte para VENDER no TOP e COMPRAR no BOTTOM de forma consistente. O ATS-3200 foi construído em 4 etapas: Aplicando um KC estocástico de 11 semanas a dados semanais. Adicionando um filtro F simples para filtrar reversões menores. Adicionando os algoritmos de filtragem V para manter a tendência. Aplicando os algoritmos genéticos X e L ao ATS-3200. Você pode ver estes no relatório detalhado, semana a semana. Adicionando um filtro adaptativo simples. Por mais bom que seja o indicador, ele terá sinais falsos gerados por reversões de tendências menores. Um bom sistema deve poder filtrar essas reversões menores, caso contrário a maioria dos lucros será dissipada. Os mercados são dinâmicos. Eles podem se tornar mais voláteis ou se moverem mais rápido. Um bom filtro deve ser adaptável às mudanças nas condições do mercado. Etapa 2: Adicionando um filtro F simples para filtrar reversões menores. Usando mais algoritmos de filtragem para melhorar o desempenho. O desempenho de um sistema de negociação pode ser amplamente melhorado aplicando algoritmos de filtragem ao indicador de longo prazo, neste caso um estocástico de longo prazo. Por exemplo, o estocástico pode ir de - para, de negativo (-) para positivo (), enquanto o sistema está em um curto comércio. Nesse caso, irá sinalizar que a tendência mudou. No entanto, o mercado ainda pode se mover para baixo. O fechamento será menor ou o baixo será menor. Portanto, apesar de haver uma mudança de sinal no estocástico de negativo (-) para positivo (), uma vez que o mercado realmente se moveu mais baixo, o algoritmo de filtragem irá filtrar esse sinal falso e manter o sistema curto na direção da tendência. Alguns desses simples e poderosos algoritmos de filtragem são incorporados no ATS-3200 para melhorar seu desempenho. Na verdade, tanto o ATS-3200 quanto o ATS-6400 possuem nove desses algoritmos de filtragem denominados Filtros V. Etapa 3. Adicionando os algoritmos de filtragem V para permanecer com a tendência. Incorporando algoritmos genéticos para VENDER perto da parte superior e COMPRE perto da parte inferior. Um sistema de negociação de longo prazo normalmente recebe o sinal da tendência de uma média móvel ou de uma estocástica. Esses indicadores ficam sempre atrasados ​​no mercado e, a menos que o mercado mantenha a tendência por longos períodos de tempo e haja uma diferença de preço substancial entre o topo e o fundo do mercado, é muito difícil para um sistema produzir bons lucros por comércio . Isso ocorre porque uma média lenta ou uma estocástica de longo prazo normalmente perde até 3000 da parte superior e inferior, ou seja, 6000 no lucro total perdido. Para que um sistema seja realmente rentável, ele deve ser capaz de assinalar quando um mercado está apenas se virando. Portanto, o sistema deve ser capaz de entrar em curto ou perto de um mercado superior, e também ser capaz de ir LONG em ou perto de um fundo do mercado. Isso é possível projetando e criando algoritmos genéticos que rastreiam vários indicadores ao mesmo tempo dentro do sistema para sinalizar um mercado comprado ou superado. Em seguida, pegue o sinal para ir em curto ou longo prazo de vários desses indicadores ao mesmo tempo para melhorar as chances de ganhar. Uma vez que os mercados de commodities não podem subir ou diminuir para sempre, eles inevitavelmente se tornaram mais vendidos ou vendidos. Um bom algoritmo rastreará o indicador principal, mas somente gerará o sinal BUY ou SELL depois de um sinal ter sido verificado por vários outros indicadores incorporados para produzir resultados mais confiáveis ​​e precisos. Ambos os sistemas ATS possuem 15 desses algoritmos genéticos. Estes são chamados de algoritmos X e os algoritmos L. Existem seis algoritmos X, estes geram sinais de VENDA, e existem nove algoritmos L, estes geram sinais de COMPRA. Etapa 4: Aplicando os algoritmos genéticos X e L ao ATS-3200. Nota: Observe também o número de negócios secundários e o lucro gerado pelos algoritmos. Os negócios secundários só podem ser gerados pelos algoritmos. A força do ATS-3200 vem dos algoritmos genéticos incorporados nela. Existem dois conjuntos de algoritmos. Os algoritmos X digitalizam os indicadores para condições de mercado compradas em excesso. Os algoritmos L digitalizam os indicadores para que as condições do mercado vendido excedam LONG. Cada algoritmo verifica vários indicadores para sinais BUY ou VELL mais precisos. Esses algoritmos foram cada vez mais curtos no TOP e LONG no BOTTOM todos os anos desde que o sistema foi desenvolvido pela primeira vez em 1993. A prova disso é que é consistente em Futures Truth Top-Ten Tables ano após ano. Observe como, em cada etapa, as proporções são melhoradas. Para que um sistema seja rentável, ele deve: produzir o dobro do número de negociações vencedoras para o número de negociações perdedoras, ou o lucro médio é igual ao dobro da perda média de um fator de lucro global de 2. Na fase final após a Algoritmos genéticos são aplicados ao sistema, o Fator de lucro do ATS-3200 é quase 6.00. O ATS-6400 funciona da mesma forma que o ATS-3200. Funções para controlar o risco e reduzir o número de negociações perdidas. Um bom sistema deve ter funções para gerenciar um comércio depois que ele é iniciado. Ambos os sistemas ATS possuem as seguintes funções incorporadas: a função Stop Loss. Esta função calcula e define a parada quando um novo comércio é iniciado. É uma função de adaptação e é controlada pela volatilidade do mercado. A função de parada em movimento. Esta função move o stop, uma vez que um comércio está fazendo lucro suficiente e evita que muitos negócios rentáveis ​​se transformem em negociações perdidas, portanto, reduz o número de negociações perdidas e protege os lucros. A função do parâmetro Drawdown. Esta função tira o sistema do mercado quando um comércio começa a perder dinheiro e, ao mesmo tempo, o mercado se virou contra o comércio. Esta função também reduz o número de operações perdidas. Função Fail Safe. Esta função impede o sistema de entrar em um comércio se as chances de obter lucro não são muito boas. Por exemplo, se o sistema obtém um sinal do estocástico para longar, mas ao mesmo tempo o mercado já está comprado, esta função impedirá que o sistema faça o comércio. Também manterá o sistema fora do mercado até que haja uma mudança de direção. Tenho um seminário on-line que você pode fazer para entender como esses princípios funcionam. Por favor, vá para o meu site para baixar o TRIAL LIVRE e se inscrever para o seminário. Se precisar de ajuda, envie-me um e-mail ou posso ligar para você. É importante que você entenda como usar o sistema corretamente. Sobre o desenvolvedor, comecei a negociar as Obrigações em maio de 1985. Percebi muito cedo que, se eu tivesse sucesso, tive que aprender e estudar o mercado. Minha primeira introdução à análise técnica foi começar a traçar gráficos de preços diários e semanalmente manualmente. Eu também comecei a manter um diário de todos os meus negócios, e registrei todas as minhas observações sobre o mercado. Ao estudar os gráficos, pude ver como certos padrões continuavam repetindo-se. Era como se as obrigações negociassem com alguma ordem matemática. Muitas vezes eu consegui projetar um ponto de viragem dentro de alguns carrapatos. Depois de anos de negociação, formulei um conjunto de regras complexas para negociação das Obrigações. Eu também adquiri uma sensação estranha para o mercado planejar manualmente meus gráficos por muitos anos. No entanto, apesar de ter tido tudo isso, o sucesso na negociação ainda me escapou. Faltava a objetividade necessária para ganhar consistentemente. Troquei de 1985 a 1992 com sucesso limitado. O problema era muita emoção durante a negociação, medo de puxar o gatilho, esquecendo-se de regras importantes ou fazendo a interpretação errada do mercado. Finalmente, em 1992, comecei a escrever o Sistema de Negociação ATS-3200. Converti todas as minhas regras comerciais em indicadores. Ao transformar tudo em números, eu poderia então escrever programas de computador para encontrar padrões nos indicadores que consistentemente sinalizavam uma condição de mercado comprada demais ou uma condição de mercado superado. Essas regras tornaram-se os algoritmos genéticos adaptativos do Sistema. Meu primeiro ano de negociação foi muito bem sucedido. Depois do meu primeiro sucesso com o Sistema, continuei melhorando, e durante esse período também tive que adquirir a disciplina para seguir meu próprio Sistema. Tudo o que o sistema faz é mudar as chances a seu favor. Não existe o santo Graal. Somente ao seguir e negociar o Sistema você pode esperar ter sucesso. Charles J. Tanti: Nasci em Malta e estudei Engenharia Mecânica na Universidade de Malta. Minha matéria favorita era pura matemática, porque gostava de resolver problemas muito difíceis. Quando eu morava em Malta, um dos meus passatempos favoritos era ir ao Casino e jogar blackjack. Eu pensei (sem computadores, então) que, à medida que as cartas eram distribuídas no baralho, as chances mudaram, e se você pudesse acompanhar você teve uma melhor chance de ganhar. Quando descobri computadores em 1983, a primeira coisa que fiz foi escrever um programa de blackjack profissional para ensinar aos jogadores a contagem de cartões e a estratégia básica. Eu provei para mim que, se o blackjack fosse jogado corretamente, era impossível perder. Em 1980, descobri o comércio de commodities, através de um dos meus clientes que era intermediário. Comecei trocando um pouco de ouro e depois de perder 5000 em uma semana, voltei para o meu negócio normal. Em 1985, tive mais tempo e desta vez voltei ao comércio, mas desta vez eu levei tempo para estudar os mercados. Eu precisava de algo que fosse volátil, então meu corretor sugeriu que eu negocia T-Bonds. Eu decidi então e lá me especializar em apenas um mercado, e desde 1985 eu apenas troquei T-Bonds. No começo, eu era um comerciante do dia, tentando fazer 500 a 1000 por semana. Logo descobri que não era fácil. Não importa o quanto eu estudasse, o mercado sempre conseguia me assustar, e perderia todo o dinheiro que fiz, alguns dias depois. Eu estudei livros técnicos e lei as revistas de comércio, e uma coisa continuava emergindo: todos os profissionais estavam aconselhando os comerciantes a pensar a longo prazo se quisessem ser comerciantes de sucesso. Então, um dia troquei de gráficos diários para gráficos semanais e nunca olhei para trás. Assim que fiz isso, tudo funcionou melhor, meus indicadores, a tendência foi mais evidente, os dados apresentaram menos ruído, e o lucro médio por comércio no meu sistema primitivo, em seguida, saltou de 250 por comércio para mais de 1200 por comércio. Negociando muito menos, economizando em comissões e maiores lucros, o que mais um comerciante pode pedir. Em 1992, comecei a escrever o ATS-3200. Eu tinha a primeira versão do sistema pronto para ser negociado em junho de 1993. O sistema era longo, mas eu decidi aguardar o próximo sinal de VENDA para fazer meu primeiro comércio. Chegou em 3 de setembro. Em 119-31, um alto histórico para os títulos. Eu não tive a coragem de aguentar aquele primeiro sinal, mas quando eu vi os títulos cair 2000 nas próximas 2 semanas, fiquei espantado. O mercado reagiu novamente e o sistema voltou a ficar no topo em 121-30 em 15 de outubro. Nota: O gráfico é ajustado pela quantidade de rolagem para manter os dados estacionários. No dia 28 de outubro, fiz o meu primeiro comércio com o sistema e foi curto em 117.22. Eu fiz 1124.64 em um mini vínculo, e durante meus primeiros seis meses de negociação fiz quase 90. Eu sabia então que finalmente meu sonho se tornou realidade. Eu criei um verdadeiro sistema de negociação que na verdade tinha a capacidade de ir no topo e longo na parte inferior. Meu sonho finalmente foi completamente percebido quando em outubro de 2003, o ATS-3200 foi para 2 na lista FuturesTruth top-ten com 216,3 de desempenho anual e foi o 1 T-Bonds Trading System. Crescendo em Malta, adoro o mar e os barcos. Em 1972, adquiri um pequeno iate StarSong e aproveitei a navegação pela ilha. Nós também tivemos muitos cães em casa, Shepards alemães e eles são meus animais favoritos. Charles Tanti B. Sc. (Eng). Ats3200